ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM LQ-45 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL

HERLINA, HERLINA and Hamdan AJ, Umar and Harun, Abdul Gani (2012) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM LQ-45 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_61201_01081001029.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (81MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Preview
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (40MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (810kB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (969kB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01081001029_0009075002_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ-45 selama periode Agustus 2009 - Juli 2010. Selama periode tersebut terdapat 44 perusahaan yang mampu bertahan dalam jajaran LQ-45. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan (JHSG), closing price saham-saham LQ-45, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diambil secara bulanan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 saham yang mempunyai nilai Excess Return to Beta Ratio (ERB) lebih tinggi dari Cut Off Point-nya. Saham-saham tersebut adalah SMGR, UNVR, SMCB, INDF, INTP, BBCA, ADRO, ITMG, UNTR, JSMR, KLBF, PTBA, ASII, SGRO, BTEL, BBNI, BMRI. Oleh karena itu, pembentukan portofolio optimal hanya dapat dilakukan pada ketujuh belas saham tersebut. Dari kombinasi ketujuh belas itu, mampu menghasilkan return portofolio sebesar 0.04637 dan risiko portofolio sebesar 0.01222. Sedangkan bagi perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk membentuk portofolio optimal, penulis menyarankan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat memperbaiki kineija perusahaannya sehingga nantinya perusahaan tersebut tetap bisa bertahan di jajaran indeks LQ-45 pada periode berikutnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Excess Return to Beta Ratio, Cut Off Point.
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory > HB135-147 Mathematical economics. Quantitative methods Including econometrics, input-output analysis, game theory Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z690 Exchanges
Divisions:	01-Faculty of Economics > 61201-Management (S1)
Depositing User:	Mr. Muhammad Irwan
Date Deposited:	21 Apr 2021 01:41
Last Modified:	21 Apr 2021 01:41
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/45735

Actions (login required)

View Item