ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2011 - JULI 2013

MAYASARI, LISA and Umrie, H.M.A. Rasyid HS and Sofyan, Rusmiyati (2013) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2011 - JULI 2013. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_61201_01101001026.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (226MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Preview
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_61201_01101001026_0014046413_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (173MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retum ekspektasi dan resiko individual serta pembentukan portofolio optimal pada saham sektor perbankan yang kontinyu masuk dalam indeks LQ 45 di BEI periode Februari 2011 — Juli 2013 dengan menggunakan model indeks tunggal. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hasil penelitian ini menunjukkan retum ekspektasi saham individual sebesar 0.1117% untuk BBCA, 0.1048% untuk BBRi, 0.0832% untuk BMRI, BBNI 0.0644% untuk BBNI dan 0.0106% untuk BDMN. Tingkat resiko individual masing-masing saham sebesar 0.0659% untuk BDMN, 0.0474% untuk BMRI, 0.0455% untuk BBRI, 0.0397% untuk BBNI dan 0.0315% untuk BBCA. Dari 5 saham terpilih 3 saham menjadi kandidat portofolio optimal diantaranya : BBCA, BBRI dan BMRI dengan Excess Retum to Beta (ERB) masing-masing 0.0010, 0.0007 dan 0.0005 yang lebih tinggi dari Cut off Point (C*) yaitu 0.0005. Proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham 68.0114% untuk BBCA, 29.5209% untuk BBRI dan BMRI 2.4677% untuk BMRI dengan retum ekspektasi portofolio sebesar 0.0761% dan resiko portofolio 0.0530%.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Model indeks tunggal, portofolio optimal, saham perbankan di BEI
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions:	01-Faculty of Economics > 61201-Management (S1)
Depositing User:	Mr. Muhammad Irwan
Date Deposited:	03 May 2021 02:52
Last Modified:	03 May 2021 02:52
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/46151

Actions (login required)

View Item