PENGAJIAN TEORI EFISIENSI PASAR BENTUK LEMAH DI PASAR SPOT VALUTA ASING DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UNIVARIATE BOX-JENKINS: STUDI KASUS RUPIAH INDONESIA TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT (PERIODE OKTOBER 2006-SEPTEMBER 2008)

DERIVATIF, RIA and Isnurhadi, Isnurhadi and Harun, Abdul Gani (2009) PENGAJIAN TEORI EFISIENSI PASAR BENTUK LEMAH DI PASAR SPOT VALUTA ASING DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UNIVARIATE BOX-JENKINS: STUDI KASUS RUPIAH INDONESIA TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT (PERIODE OKTOBER 2006-SEPTEMBER 2008). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_61201_01053110001.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (103MB)
Preview	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Preview
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB)
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB)
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB)
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (997kB)
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RAMA_61201_01053110001_0012116202_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (36MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pergerakan atau fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD dalam pasar spot valuta asing dapat diramalkan dengan menggunakan model Univariate Box-Jenkins dan memenuhi kriteria efisien pasar bentuk lemah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Oktober 2006 sampai September 2008 pergerakan nilai tukar rupiah (IDR) terhadap dollar AS (USD) tidak dapat diramalkan. Dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing dalam kasus rupiah terhadap dollar Amerika Serikat memenuhi kriteria pasar efisien bentuk lemah (weak form efftciency). Hal ini terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah (IDR) terhadap dollar AS (USD) peramalan yang didapat dengan menggunakan metode Univariate Box-Jenkins dan nilai tukar aktualnya tidak memiliki pola yang sama. Hal ini didukung oleh dua rata-rata data berpasangan (uji t) dengan a = 5% dengan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara nilai tukar IDR terhadap USD peramalan dengan hasil aktual. Penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengubah periode waktu yang digunakan, meneliti nilai tukar dari mata uang lainnya dan memperpanjang periode waktu yang digunakan agar didapat hasil analisa yang lebih akurat dan tepat namun dengan menentukan kembali model ARIMA yang tepat karena model ARIMA yang saat ini digunakan belum tentu tepat untuk meramalkan data yang berbeda. Kata kunci: Efisiensi pasar bentuk lemah, Nilai Tukar, Pasar Spot, Box-Jenkins

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Efisiensi pasar bentuk lemah, Nilai Tukar, Pasar Spot, Box-Jenkins
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1621-1638 Interest rates. Interest tables
Divisions:	01-Faculty of Economics > 61201-Management (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	07 Apr 2021 07:12
Last Modified:	07 Apr 2021 07:12
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/44990

Actions (login required)

View Item